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【全球新視野】美銀行股爆雷 推高外匯期權隱含波動率
2023-03-10 19:51:38 來源：智通財經
(資料圖)
智通財經APP獲悉，硅谷銀行(SIVB.US)消息引發的擔憂情緒蔓延，對美股市場的銀行股造成了自2020年以來的最大打擊，拖累了更廣泛的股票，并刺激了全球市場對債券的需求，令期權市場出現溢價的同時也體現了外匯市場存在的潛在風險。
基準單月到期期權合約市場需求于本周五重新回升，許多國家貨幣對美元1個月到期期權的隱含波動率推至近期新高。隱含波動率是設定期權溢價時衡量實際波動率預期的外匯期權指標。隱含波動率越高，外匯的實際波動/過度波動的風險就越明顯，反之亦然。
盡管過去24小時缺乏實際現貨波動率，單月到期的歐元/美元隱含波動率已由本周四的8.3大幅上漲至周五的9.0。英鎊/美元單月隱含波動率由10.1升至10.9，澳元/美元由12.4升至13.4。日本央行于周五維持政策不變，風險溢價被定價后，美元/日元隱含波動率受到打擊，但之后單月期合約隱含波動率部分有所回升。
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